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指標の分析の為に回帰分析を活用していく(R言語)
今、回帰分析の本を読みあさっています。

うちのシステムは多くの指標を自動生成して、
シミュレーションを繰り返して最適な指標を抽出しています。

分析にもっと客観的な数値で検証できないか考えた結果が、
統計の指標をつかった検証方法。

ちまたでは、相場の情報をそのまま統計の手法で解析している方が
多いように思います。
ただ、相当の統計への理解がないと、なかなか実務的には厳しいかと思います。
また、この手法での取引指標は、多くの人が試していることと思いますので、
相場の中では、相殺されてしまい、あまり優位に立てない気がします。

そんな訳で、自分で計算した指標の検証に利用しようと思っています。
これから、どのような形で利用していくか、実際に運用しながら検証していきたいと思います。

回帰分析には、R言語を利用しています。
うちのWin8タブレットでも快適に動いています。
もし大きな分析をするのであれば、GPGPUを利用して高速化することもできるようですので、
そちらの手法も考えて行きたいと思います。
GPUがヒュンヒュンと周りながら、計算していくのは楽しそうです(^^;
| zika | 19:18 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
C証券からの警告
うちが現在メイン口座として取引している証券会社から、
いきなり携帯に電話があり、取引停止の警告を受けました。冷や汗

先週のアクセスが10万回で多すぎとのこと。
3秒に1回なので、
3600 / 3 * 24 * 5日 = 144,000
確かに・・・そう言われれば多い気もします。

5年くらい前にログイン回数が多いと言われ、システム改修をして、
ログインはできるかぎり実行しないようにしたのですが、
今回はレートの取得だけでも、やはり回数多いとダメとのこと。

取引のロジック自体も、今のC証券とH証券しか作っていないので、
今更別のところに動くのも面倒なので、レート更新頻度を下げることにしました。

後の記事でも書きますが、このレート更新とシミュレーションの関係がかなり重要で
あることが判明しました。

ですので、もう一度、この辺りはきっちりと検討していきたいと思います。

ちなみに今回の指摘で、更新頻度は3秒から15秒にしました。
| zika | 10:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
シミュレーションの速度向上
最近、週末の総当たりシミュレーションだけでなく、
本番取引と同じ間隔でのシミュレーションも実施している。
精度の向上が目的だが、とにかく時間がかかる。
プレでシミュレーションして、その後、面白そうなものを
抽出してから再度シミュレーションをしている。
Perlでロジックを組んでいるので、ネイティブのCで書き直したことが
あるが、あまり速度の向上はしなかったので、メンテナンス性から、
Perlのままになっている。
現在、レンタルサーバ上で処理しているが、もっと高速な環境が欲しい。
MacProが今秋出そう・・、今回の本番処理次第では、
先行投資のために買ってみるのもいいか・・
| zika | 21:46 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
FXシステムの再稼働(1週間の結果)
久しぶりのシステムの再稼働。
今までもシミュレーションはずっと継続していたが、
稼働システムが古くなり、うまく注文などができなくなっていた。
先々週くらいからシステムの見直しをして、なんとか注文が出せるようになった。
この1週間の稼働結果。
取引回数は1170回。
途中でなんども余力不足で仕掛ができていない状況なので、
使う指標を取捨選択しないといけない・・。

1週間で5万ちょい。
いきなりの稼働にしては良い結果。
でもシストレは1週間の稼働はなんの意味もない。
新しいIDを取得して継続していきたい。
| zika | 22:32 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
クリック証券デモ口座再開
やっと、デモ口座が再開された。

「お知らせ」をみると、22日から再開していたようです。
先月の末からですので一月ほど停止していたようですね。

デモ口座ですし、原因は公表する必要はないのかもしれませんが、
本番環境にはしっかりフィードバックしてもらいたいですね。

| zika | 16:08 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
クリックデモやはり復旧せず
もう2週間以上になりますが、
クリック証券デモ口座復活しませんね・・。

やはり関東財務局の業務改善命令の整理ができてからなのでしょうか。

本番環境をしっかり整備して、デモ口座も早く復活してもらいたいですね。
| zika | 10:46 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
クリック証券デモ取引できず
どうもクリック証券のデモトレードが
機能していない。
取引時間中であってもメンテナンスになっている。

クリックのデモ口座は本番と同じ環境なので、
本番までのつなぎとして重宝している。
ぜひとも復活してほしい・・
| zika | 20:14 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
シミュレーションの再開(FX関係)
もう何ヶ月も前から書いていることだが・・・

取引システムの指標の基礎データをつくるために、
シミュレーションを再開した。

以前は家のサーバでシステムを動かしており、
土曜の朝からその週に集めたデータを元にシミュレーションをしていた。

しかし、システム関係のサーバをレンタルサーバ(VPS)に移行してから、
そのVPSが他の作業で使っていることもあり、シミュレーションができなく
なっていた。

今回は、VPSでのデータを、家のサーバにコピーして、シミュレーションを
実施することにした。
去年の9月からシミュレーションが止まっていたので、
3月までの6ヶ月分を処理する。

シミュレーション開始して二日たつが、今のペースでいけば、
丁度一ヶ月くらいかかりそう。

Phenom9350eとはいえ、CPUはほぼ100%で稼働しているので、
かなりの電気を喰いそう。
去年は同じ環境で熱暴走で何度か止まったので、今年はCPUクーラを変えている。
でも少し心配なので、早めに終わって欲しい・・。

| zika | 10:37 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
この指標は有効なのか・・
このところ完全放置状態のシストレ。

なぜか調整もしていないのに順調に稼働。

ほんと不思議(^^;

あーーでもデモ・・・

4/16 - 4/21
1,038,298 => 1,066,110  +27,812

| zika | 13:32 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
大波の中の小波、シストレには好都合
ここのところ、花粉のおかげでかなりつらい・・。

毎日薬を飲んでいるが、花粉の量はかなり増減するので、
多い時は薬がきっちり効かずに、かなりつらくなる。

4/9〜14
1,008,096 => 1,038,298  +30,202

大きな波はあるが、その時の損失を、
平常時の中くらいの波の中で利益を積み重ねている。
ただ、逆に大きな動きばかりだと、
かなり苦戦すると思う。

また、検討していきたい。
| zika | 13:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |

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